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国泰中证500指数增强型证券投资基金（国泰中证500
指数增强C）基金居品贵府节录更新
编制日历：2024年10月23日
送出日历：2024年10月24日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 国泰中证 500 指数增强 基金代码 003760
国泰中证 500 指数增强
下属基金简称 下属基金代码 003761
C
基金料理东说念主 国泰基金料理有限公司 基金托管东说念主 宁波银行股份有限公司
基金合同见效日 2019-05-17
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作步地 粗鄙盛开式 盛开频率 每个盛开日
初始担任本基金
基金司理 吴中昊 基金司理的日历
证券从业日历 2015-05-11
《基金合同》见效后，说合 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目发火
依期论说中给予知道；说合 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东说念主
应当在 10 个职责日内向中国证监会论说并淡薄方置有诡计，如握续运
其他
作、转念运作步地、与其他基金归拢或者停止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额握有东说念主大会。
法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资方向与投资策略
详见本基金招募讲明书（更新）
“第九部分 基金的投资”
。
本基金为指数增强型基金，勤奋对标的指数进行有用追踪的基础上，
投资方向 通过数目化的方法进行积极的指数组合料理与风险胁制，力图收尾超
越标的指数的投资收益，收尾基金钞票的弥远升值。
本基金的投资范围为具有宽广流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（包含中小板、创业板终点他经中国证监会核准上市的股
投资范围 票、存托证实）、港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、场合政府
债券、政府相沿机构债券、中期单子、可转念债券（含离别交游可转
债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、钞票相沿证券、
债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、股票期
权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符
合中国证监会关联划定。
本基金不错根据辩论法律法例和政策的划定参与融资和转融通证券出
借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金资
产的80%（其中投资于港股通标的股票的比例不得跨越股票钞票的
基金钞票的80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约和股票期权合
约需交纳的交游保证金后，握有的现款或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。
如畴昔法律法例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金料理东说念主在履行稳妥环节后，不错相应诊治本基金的投资范围
和投资比例划定。
本基金的标的指数为中证500指数终点畴昔可能发生的变更。
中小企业私募债投资策略； 5、钞票相沿证券投资策略； 6、权证投
主要投资策略
资策略； 7、股指期货投资策略； 8、股票期权投资策略； 9、融资
与转融通证券出借投资策略。
功绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金
品种，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金和货
风险收益特征
币阛阓基金。本基金将投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因
投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游司法等相反带来的私有风险。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
投资组结伙产建树图表
数据截止日历：2024-06-30
算备付金共计
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
-25.00%
净值增长率 5.83% 20.59% -0.81% -16.55% -2.13%
功绩基准收益率 3.02% 19.94% 14.83% -19.30% -7.01%
注：1、本基金合同见效畴昔发火完满当然年度，按畴昔试验运作期限诡计净值增长率，不
按通盘当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率 备注
/握有期限（N）
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额（元） 收取方
料理费 1.00% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售做事费 0.40% 销售机构
审计用度 21，394.17 司帐师事务所
信息知道费 57，049.38 划定知道报刊
指数许可使用 0.016% 年下限金额： 指数编制公司
费 200，000.00
其他按照国度辩论划定和《基金合
其他用度 同》商定不错在基金财产中列支的费 关联做事机构
用
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
终试验金额以基金依期论说知道为准。
（三） 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然期，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报知道的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基金的招募讲明书（更新）等销售文献。
本基金濒临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作料理风险、法
律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险终点
他风险等。
本基金特定风险：
（1）标的指数的系统性风险
标的指数成份股的价钱可能由于政事身分、经济身分、上市公司筹谋气象、投资东说念主形貌
和交游轨制等各式身分的影响而波动。当中证 500 指数下降时，本基金濒临基金净值与中
证 500 指数同步下降的风险。
（2）投资替代风险
因零散情况（比如阛阓流动性不及、个别成份股被适度投资等）导致本基金无法得回足
足数目的股票时，基金料理东说念主将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行稳妥的替
代，由此可能对基金产生不利影响。
（3）基金投资组合酬金与标的指数酬金偏离的风险及追踪过失胁制未达商定方向的风
险
由于基金投资经由中存在流动性风险、交游成本和中证 500 指数成份股诊治等情况导
致基金投资组合酬金与标的指数酬金存在追踪偏离风险，也可能使基金的追踪过失胁制未达
商定方向。主要影响身分可能包括：
指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合诊治中可能暂时扩
大与标的指数的组成相反，而且会产生相应的交游成本，导致追踪偏离度和追踪过失扩大；
摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法实时诊治投资组合或承担冲击成本，导致追踪偏离
度和追踪过失扩大；
卖出的时机遴荐等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对功绩比较基准的追踪程
度；本基金将进行被迫型的股票投资并通过多项风险胁制步地裁减追踪风险。
如因标的指数编制司法诊治或其他身分导致本基金的追踪过失胁制未达商定方向，本基
金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（4）标的指数变更风险
根据基金合同的划定，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之诊治，基金的
风险收益特征可能发生变化，投资东说念主还须承担投资组合诊治所带来的风险与成本。
（5）指数编制机构罢手做事的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和改变，畴昔指数编制机构可能由于各式
原因罢手对指数的料理和改变，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责
日内向中国证监会论说并淡薄方置有诡计，如更换基金标的指数、转念运作步地，
老师 足交与其他基金
归拢、或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。
自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置有诡计确依时期，基金料理东说念主应按照指
数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息顺从基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金
投资运作。该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与关联阛阓弘扬有在相反，
影响投资收益。
（6）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
①基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大。
②在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获
取足额的稳妥条款的赎回款项，由此基金料理东说念主可能遴选暂停赎回的措施，投资者将濒临无
法赎回一皆或部分基金份额的风险。
本基金运作经由中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂
未作出诊治的，基金料理东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策环节后实时对相
关成份股进行诊治，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过失。
等相反带来的私有风险，包括不限于如下零散风险：
（1）退市风险
科创板退市轨制较主板更为严格，退市时分更短，退市速率更快；退市情形更多，新增
市值低于划定尺度、上市公司信息知道或者方法运作存在紧要颓势导致退市的情形；实践标
准更严，彰着丧失握续筹谋能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备生意本质的关联交游
保管收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、归附上市和重新上市轨制，科创板上
市公司股票退市风险更大。
（2）阛阓风险
科创板股票麇集来改过一代信息技巧、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医
药等高新技巧和计策新兴产业边界。大多量公司为初创型公司，公司畴昔盈利、现款流、估
值均存在不细目性，与传统二级阛阓投资存在相反，全体投资难度加大，科创板股票阛阓风
险加大。
科创板股票竞价交游缔造较宽的价钱涨跌幅适度，初次公开拓行上市的股票，上市后前
风险。
（3）流动性风险
科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性
可能弱于其他阛阓板块，基金组合存在无法实时变现终点他关联流动性风险。
（4）麇集度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易麇集投资于极少股票，阛阓可能存
在高麇集度气象，全体存在麇集度风险。
（5）系统性风险
科创板上市公司均为阛阓招供度较高的科技更动公司，在公司筹谋及盈利模式上存在趋
同，是以科创板股票关联性较高，阛阓弘扬欠安时，系统性风险将更为显耀。
（6）政策风险
国度对高新技巧产业扶握力度及喜爱进度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国
际经济场地变化对计策新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托证实，基金净值可能受到存托证实的境外基础证
券价钱波动影响，与存托证实的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里交游机制相
关的风险可能径直或曲折成为本基金风险。
开各类材料（包括招募讲明书、审计论说等） ，外部评级机构一般不合这类债券进行外部评
级，可能会裁减阛阓对这类债券的招供度，从而影响这类债券的阛阓流动性。另一方面，由
于中小企业私募债的债券刊行主体钞票限度较小、筹谋的波动性较大，且各类材料不公开拓
布，也大大补助了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影
响或失掉。
险和法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈。何况由
于股指期货订价复杂，不稳妥的估值可能使基金钞票濒临失掉风险。股指期货接纳保证金交
易轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使
投资东说念主权力遭逢较大失掉。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如若莫得在划定的时安分补
足保证金，按划定将被强制平仓，可能给投资东说念主带来失掉。
信用风险和操气派险等。阛阓风险指由于标的价钱变动而产生的养殖品的价钱波动。保证金
风险指由于无法实时筹措资金欢叫建造或者保管养殖品合约头寸所条款的保证金而带来的
风险。信用风险指交游敌手不肯或无法履行协议的风险。操气派险则指因交游经由、交游系
统、东说念主员疏失、或其他不可预期时分所导致的失掉。
支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权力。与股票和一般债券不同，钞票相沿
证券不是对某一筹谋实体的利益条款权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权力的要
求权，是一种以钞票信用为相沿的证券。钞票相沿证券存在信用风险、利率风险、提前偿付
风险、操气派险和法律风险等。
轨制以及交游司法等相反带来的私有风险。
（1）港股阛阓股价波动较大的风险
港股阛阓实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅适度，港股股价可能弘扬出比 A 股
更为剧烈的股价波动。
（2）港股交游失败风险
港股通业务存在逐日额度适度。在香港妥洽交游所有这个词限公司开市前阶段，当日额度使用
罢了的，新增的买单陈述将濒临失败的风险；在联交所握续交游时段，当日额度使用罢了的，
当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交游的风险。如若畴昔港股通关联业务司法发生
变化，以新的业务司法为准。
（3）汇率风险
本基金以东说念主民币计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓。港币联系于东说念主民币的汇
率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险。汇
率波动可能对基金的投资收益形成失掉。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的
波动，从而对基金功绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如若汇
率发布机构出现汇率发布时分蔓延或是汇率数据过失等情况，可能会对基金运作或者投资者
的决策产生不利影响。
（4）港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险
在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平常交游，港股不成实时卖出，可能带来一
定的流动性风险。
（5）境外阛阓的风险
本基金投资内地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许买卖的划定范围内的香港妥洽
交游所有这个词限公司上市的股票，投资将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、
产业政策、交游司法、结算、托管甚终点他运气派险等多种身分的影响，上述身分的波动和
变化可能会使基金钞票濒临潜在风险。
本基金在法律法例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投
资风险和合规风险等风险。基金份额握有东说念主需承担由此带来的风险与成本。
具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交游敌手方走嘴无法
按期偿付证券关联权力，返还证券，导致基金钞票失掉的风险。投资风险是指基金在融资或
转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判乌有等导致基金钞票失掉的风险。
合规风险是指由于违背关联监管法例，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监
管机关划定范围、风险胁制贪图跨越监管部门划定阀值等。
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称拖累、浑朴信用、严慎勤恳的原则料理和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争议，应经友好协商处置，如经
友好协商未能处置的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
合同》。
基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期照顾基金料理东说念主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵府查询步地
以下贵府详见基金料理东说念主网站 www.gtfund.com 或计议客服电话：400-888-8688
